ARKK VXX SLV分析 トライトートETF新銘柄追加

投資

本日トライオートETFにログインしたところ、新銘柄が追加されていました!

追加される銘柄は、VXX、ARKK、SLVの3つです。
キャンペーンも開始するようですが、満たすのはちょっと厳しいかな?

早速、前回同様にヒストリカルデータを入手し分析してみました。

前回記事はこちらになります。

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各指標計算結果

銘柄コードリターン(%)リスク(%)シャープレシオ
破壊的イノベーションARKK35.938.00.95
恐怖指数ETNVXX-79.765.8-1.21
シルバーSLV-1.429.4-0.05
以下は比較用
金融株トリプルFAS310.857.95.37
S&P500ダブルSSO93.425.13.73
ナスダック100トリプルTQQQ164.853.33.09
日経レバ1570.JP49.736.41.37

ARKK

ARKKとは、破壊的イノベーションに関連する企業に投資するETFです。
運用会社はARK社でCEOはキャシー・ウッド氏。女性版ウォーレン・バフェットとして有名な方ですね。

指標の計算結果を見ると、レバレッジ無しとしてはボラティリティが38%ということでかなり高めです。主要銘柄がTSLA等の値動きが激しいもので構成されているためです。自動売買向きかもしれません。バックテストしてトライオートETFとの相性を見てるつもりです。

ARKKは今までは日本の証券会社では買えなかったと思うので、単純に買えるようになっただけでもありがたいことです。

VXX

VXXはS&P500 VIX短期先物に連動する上場投資証券(ETN)です。

VXXはVIX指数が大きく上昇したときだけ上昇し、平常時は下落します。
ですので平常時に売っておけば儲かるわけですが、、VIX上昇時には急上昇します。

チャートを見ると、コロナショック時に急上昇しています。
現在のレートが20前後。コロナショック時は315をつけてます。青天井です。

指標の計算結果を見ると、ボラティリティが65.8%とかなり高いです。リターンはここ一年は大きくマイナスです。一見下降トレンドなので売りで入りたくなりそうです。ただ、チャートで1年以上の過去の動きを見る限り、どこまで資金を用意しておけばよいか予測が難しく、躊躇してしまいます。

ARKK同様、VXXもメインで使っているSBI証券や楽天証券で買えなかったと思うので、ロング・ショート両方できるようになったのはありがたいです。

どちらかというと自動売買よりは暴落が心配になったときに、少しロングしておく使い方になるでしょうか。

SLV

銀ETFです。指標計算結果はリスクが29.4%もあり、ARKKには及ばないもののレバレッジ無しにしてはかなり高い部類です。

正直あまり魅力は感じないですが、バックテスト結果次第では利用するかもしれません

まとめ

トライオートETFに新規3銘柄が追加されました。

トライオートETF

ARKK ・・・ ボラが高く自動売買向きの可能性あり。買えるようになっただけでも有難い

VXX ・・・ 自動売買するには資金管理が難しそう。暴落対策に使えるかもしれない

SLV ・・・ そこそこボラが高いが、SLVでないといけない理由は見当たらない

今後はこれらも含めバックテストして、自動売買に組み込むか判断していく予定です


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