リスク管理ミスったか？ビットコイン運用の戦略再考

2025/2/8 現在の各種資産状況です。

日経平均は先週終値から1.98%の下落。S&P500は0.24%のマイナス、ビットコインは7.81%のマイナス、米10年債利回りは4.494%(-0.047%)、ドル円は2.44%の円高で1ドル151.4円となっています。

Hodoの運用状況としては、金融資産は先週から約233万円のマイナス、比率では1.46%のマイナスです。暗号資産の下落や円高で今年の利益がほぼなくなってしまいました。。

今年に入って、ビットコイン自動売買の運用資金として500万円を増資しました。1月は順調だったものの、今週の下落で余力が早くも残り4%に…。ピークからの下落率はまだ15%程度なのに、想定以上にピンチが訪れるのが早かったです。

今回の状況を招いた原因は、売買アルゴリズムではなくポジションサイズの管理（サイジング）にあると考えています。売買アルゴリズム自体は、押し目買いを続けていれば最終的に勝てるという前提で運用しており、利確タイミングを先月一度だけ見直した程度。パフォーマンス改善は約10%で、大きな影響はありませんでした。

一方で、サイジングは定期的に調整しています。基本的にはリスクを抑える方向で運用してきましたが、今年は増資した分、リスクを取る形に。結果、2月に入って早々にしてやられた形になりました。

これをふまえ、サイジングの見直しを再度行う予定です。具体的には、余力のあるときにリスクを取りすぎないようにしつつ、高値更新時にはリスクを大きめにとる方針に変更。全体の利益水準は維持しつつ、継戦能力を高める戦略にシフトするつもりです。ただし、今は余力がないため、実際に適用できるのはある程度反発してからになりそうです。

果たして反発は来るのか…？ ヘルミー！

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