全銘柄バックテスト トライオートETF

投資

今後の運用の安定化に向けて、ビットコインの自動売買に続く収益源として、現在、トライオートETFの運用強化を進めています。

前回でバックテスト環境の開発とTQQQの解析まで終わりました。

今回はTQQQと同じ条件で、全28銘柄について、前回同様180条件でバックテストを実施し、運用効率の良さそうなものを抽出しました。

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バックテスト結果

レンジ上限6種、レンジ幅5種、利確幅6種の合計180パターンでバックテストしたもののうち、リターンが上位でリスクがある程度抑えらているものをピックアップしていきます。

シャープレシオでソートすると、上位50までFASになります。
その後、やっとSSOが出てきて、XLEやTQQQが続くようなイメージです。他銘柄はパフォーマンスに差がありすぎて使っていくのは厳しい結果となりました。

代表的なものをピックアップします。

レンジ上限レンジ幅利確幅リターンリスクMax
ドローダウン
シャープ
レシオ
FAS (1)99%10%2%127.5%38.5%19.6%3.3
FAS (2)99%10%5%130.4%46%19.5%2.8
FAS (3)99%15%2%99.4%34%15.8%2.9
FAS (4)99%20%2%81.6%29.9%13.8%2.7
FAS (5)99%20%3%80.6%31.9%15.1%2.5
FAS (6)99%20%5%84.7%34.3%14.9%2.5
SSO (1)99%10%2%28.9%12%5.1%2.4
SSO (2)99%10%3%29.9%13.6%6.6%2.2
XLE (1)99%10%8%59.8%26.8%15.6%2.2
XLE (2)99%15%8%41.4%20.3%13.4%2.0
TQQQ (1)99%10%2%87.8%41.9%26.2%2.1
TQQQ (2)99%10%5%90.5%44.4%27.9%2.0
TQQQ (3)99%15%2%75.1%36.9%21.9%2.0
TQQQ (4)99%20%2%69.5%33.4%19.0%2.1
TQQQ (5)99%20%3%68.2%34.1%17.9%2.0
TQQQ (6)99%20%5%67.3%35.9%20.6%1.9

また、代表して各銘柄 (1)の条件にて、評価額の推移をグラフ化したものが下記になります。

FASの成績が圧倒的です。コロナショック後の回復の遅れもあり、バックテスト期間にちょうどはまったというのが大きいように思います。
SSOは安定しておりシャープレシオは高いのですが、リターンが他に比べると小さいです。
XLEは一見良さそうなんですが、これもFAS同様出遅れからの回復期間にはまった銘柄です。値幅を大きく取ったときだけ成績が良く、パラメータがフィットした感が大きいです。将来的には厳しいように思います。
TQQQは3倍レバレッジということで、ばらつきが大きくシャープレシオが他に少し劣りました。過去の暴落耐性や今後の展望を考慮すると主軸となる銘柄です。

評価額の推移を見ると、SSOはやはり安定して右肩上がりで良い感じです。ただリターンは小さいです。
FASとXLEはところどころ似た動きをしています。TQQQはこの2つとは異なる動きで、上昇・下落のタイミングがFASやXLEとはずれているように見えます。

パラメータ別の結果を比較すると、傾向は前回のTQQQ単独検証時と大きく変わっておらず、値幅を広くとればリターンは大きくなるのですが、反面リスクも大きくなり、ドローダウンやシャープレシオが悪化しています。

検証期間変更した結果

参考までに開始期間を2019/11/1に変更して、コロナショック込みの条件でバックテストすると下記の推移となります。

戻りの速かったTQQQが圧倒的にパフォーマンスが良く、FASは2021年3月頃にようやくコロナショックから立ち直った状態。XLEはずっと低空飛行です。

もともと暴落のときに活躍できるようなパラメータではないので、平常時と暴落時で運用を変える必要はあると考えていますが、FASはかなり下がることを覚悟しておく必要がありそうです。

Next Step

全銘柄×180条件でのバックテストを実施し、16条件の絞り込みまでが終わりました。

次のステップとしては、これら16条件の中からどの条件を組み合わせて運用していくかを検討していきます。

TQQQとどれを組み合わせるのが良いのかを検討することになるのですが、推移を見る限りはFASということになるのでしょうね。

いままでと何も変わってないじゃん!ってなるけどまぁ、適切なものを選んでいたことの裏付けが取れれば良いかと思っています。


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